回顧一下年多前寫的Trade Algorithm

很認真地寫的algorithm，積效完全比不上大市

在年多前我在網上發現了Quantopian平台，可以很方便地編寫trade algorithm，不用下載一大堆東西，又不用去找數據來源，一切都可在其網上IDE完成。要知道找數據來源是其中一個最麻煩的步驟，太花時間了，搞不好又要用錢買。

既然Quantopian如此方便，看一點文檔就可以立刻上手寫自己的algorithm了，所以我花了一點時間，嘗試寫一個基於趨勢的交易算法。

主要靈感是來自Mark Minervini的Trend Template，Mark稱這個模板是必須遵守的鐵一般的定律，任何股票都需要符合這個模板才會被納入購買的考慮。好吧，那就用這個模板去初步篩選出正在上升的股票。

接下來就是計算各股票和大市的相對強度，再根據結果排列，最高分數的排頭。關於相對強度，可以參考一下Stan Weinstein的做法。

再下來就是加一點點基本面篩選，股價太低的不要，市值太低不要，等等。可以參考William O'Neil的笑傲股市一書。

大概是這樣，篩選完就買相對強度排名前幾個股票，用追蹤止蝕，跌穿某些移動平均線也會止蝕，而在熊市的時候，還會減少買入股票。

集了各家之大成，到底backtest結果如何呢？結果是沒有比大市好。
Drawdown是比大市少，但其餘的時間都只能做到和大市保持一致，在2014年後開始更落後大市。而且還未有計算交易費用和滑價，所以真實結果只會更差。

或者只是我學藝未精，賺錢的應該大有人在，但對我來說我就覺得太耗費精力了。所以我還是懶懶地投資指數ETF算了。

*以上文章屬個人分享，不構成任何投資建議，請勿跟從。投資涉及風險，後果自負。